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The Volatility Edge In Options Trading, livro de Jeff Augen.

Borda da volatilidade na revisão da troca de opções.

O título completo deste livro é The Volatility Edge in Options Trading: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Inesquecíveis.

O livro vai logicamente da teoria de preços de opções básica (mas quantitativamente explicada) sobre observações comerciais práticas para uma discussão mais exclusiva sobre possíveis fontes de vantagem. No início, abrange o modelo Black-Scholes, a opção Gregos e modelos binomiais. Em seguida, discute questões práticas como liquidez e propagação de propostas. Os próximos capítulos abordam o gerenciamento de posições de opções simples e complexas, além de tocar brevemente o índice VIX (embora o livro tenha sido publicado pela primeira vez em 2008, quando o mercado de derivados VIX e produtos negociados em bolsa foi muito diferente agora). Entre as partes mais interessantes do livro estão os capítulos sobre a negociação dos ciclos de ganhos e de vencimento. O capítulo final fornece várias idéias sobre tecnologia, discutindo temas como mineração de dados ou modelagem comercial (esses tópicos são abordados em maior detalhe no outro livro de Jeff Augen, Microsoft Excel para comerciantes de ações e opções).

Jeff Augen, anteriormente um executivo da IBM, é obviamente um comerciante e autor de opções bastante quantitativas. O seu fundo inclui, em suas próprias palavras, escrever centenas de milhares de linhas de código de computador, construindo inúmeros bancos de dados de história financeira, criando novas ferramentas de visualização de dados e, o mais importante, executando mais de 3.000 negócios. # 8221 ; Seu livro é dirigido a comerciantes de opções intermediárias ou avançadas. Se você é um novato disposto a aprender os termos básicos, este livro não é o melhor para começar. Mas se você já sabe alguma coisa sobre opções (e mesmo se você acha que sabe muito), você provavelmente encontrará este livro interessante pelo menos.

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As opções de capital e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o comerciante de opções líder Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos publicados nunca antes, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40% -300% por & hellip; mehr.

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-Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business.

-Nazzaro Angelini, diretor, Spearpoint Capital.

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O European Journal of Applied Economics.

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Opções, Gregos e Gerenciamento de Riscos.

Acesso livre.

As opções são derivados financeiros que representam um contrato que confere ao detentor, mas não a obrigação, comprar ou vender um ativo subjacente a um preço de exercício pré-definido durante um determinado período de tempo. Estes contratos de derivativos podem derivar seu valor de quase qualquer ativo subjacente ou mesmo outro derivado: opções de compra de ações, opções de títulos, opções de swap (opções de swaps), opções de tempo, opções reais e muitos outros. As opções existiram por um longo período de tempo, mas tornaram-se amplamente populares depois que o Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton desenvolveram um modelo teórico de preços em 1973, conhecido como modelo Black-Scholes. As opções tornaram-se um produto padronizado negociado no quadro de opções de câmbio da Chicago (CBOT) através das garantias da câmara de compensação. Hoje em dia, as opções são de mercado e OTC (over-the-counter) negociadas e são usadas principalmente para hedging e especulação de portfólio. Neste artigo, vou estudar o gerenciamento de risco de mercado na perspectiva do comerciante de opções, e mostrar-se-ei como descrever as características de risco dos contratos europeus de opções de ações europeias através de "Gregos" que são definidos como quantidades que representam opções sensibilidade ao risco. Finalmente, vou construir carteiras que eliminem esses riscos.

Opcije su finansijski derivati ​​koji predstavljaju ugovor koji daje pravo vlasniku, ali ne i obavezu, da kupi ili proda odrefienu aktivu po ugovorenoj ceni izvršenja u toku odrefienog vremenskog perioda. Derivatni ugovori mogu da dobiju vrednost od skoro svake odrefiene aktive ili cak drugih derivata: postoje opcije na akcije, opcije na obveznice, opcije na svopove, vremenske opcije, prave opcije i mnoge druge. Opcije postoje duži vremenski período, ipak postaju popularne nakon što su Fisher Black, Myron Scholes e Robert Merton razvili teoretski cenovni modelo poznat kao Black-Scholes modelo.

Opcije postaju standardizovan produkt trgovine na Cikaškoj berzi opcija (CBOT) posredstvom garancije klirinske kuce. Danas, opcijama se trguje na berzama ili van-berzanski (OTC) i one se uglavnom koriste za portfolio hedžing i spekulacije. U ovom naucnom radu akcenat je stavljen na tržišno upravljanje rizikom posmatrano iz ugla trgovaca opcijama, kao i na opis karakteristika rizika plain vanilla Evropskih opcionih ugovora putem "Greeks" kvantitativa, koji predstavljaju opcionu osetljivost na rizik. Na kraju rada konstruisan je portfolio koji ce ukloniti navedene rizike.

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Sobre o artigo.

Publicado em Impressão: 2018-04-01.

Informação de Citação: Singidunum Journal of Applied Sciences, Volume 11, Edição 1, Páginas 74-83, ISSN (Online) 2217-8783, DOI: https: //doi/10.5937/sjas11-5820.

© de Jelena Paunović. Este artigo é distribuído de acordo com os termos da Licença Creative Commons Atribuição Não Comercial, que permite o uso, distribuição e reprodução sem fins comerciais sem restrições em qualquer meio, desde que o trabalho original seja devidamente citado. BY-NC-ND 3.0.

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Iniciado por Kim, 3 de abril de 2018.

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